주식 및 선물 매매: 엘리어트(엘리엇) 파동˙이동평균선 매매법

Q1. 이동평균선이 무엇인가요?

이동평균선은 일정기간 동안 형성된 주가들의 평균값을 선으로 연결하여 나타낸 것입니다. 이는 주가가 연속적으로 변동하는 상황에서 주가의 흐름을 일관성 있게 제시하고 주가의 추세를 하나의 대표되는 값으로 나타낼 수 있어 유용합니다. 이동평균선은 단기, 중기, 장기 이동평균선으로 나눌 수 있으며, 5일과 20일 이동평균선은 단기, 60일 이동평균선은 중기, 120일 또는 200일 이동평균선은 장기로 분류됩니다.

 

Q2. 국내선물 이동평균선 매매기법에서 지지선과 저항선 분석이 무엇인가요?

이동평균선을 이용한 매매기법에는 지지선과 저항선 분석, 배열도 분석, 교차분석 등이 있는데요.  지지선과 저항선 분석은 이동평균선이 주가의 지지선과 저항선이 되는 것을 이용한 매매 기법입니다. 이동평균선의 주가를 이용하여 현재의 주가 수준이 적정한 지 판단할 수 있기 때문입니다. 현재의 주가가 이동평균 주가보다 높아지면 차익거래를 노리는 매도 물량이 증가하고, 반대의 경우에는 매수 물량이 증가하는 경향이 있어요. 그래서 이동평균선은 상승추세에서 지지선 역할을 하며 하락 추세에서 저항선 역할을 한다고 볼 수 있어요.  주가가 기존의 저항선이나 지지선을 일단 돌파하면 기존의 저항선은 지지선 역할, 기존의 지지선은 저항선 역할을 하게 됩니다.

 

Q3. 국내선물 이동평균선 매매기법에서 배열도 분석이 무엇인가요?

주가가 상승 국면으로 전환할 때는 단기 이동평균값이 먼저 상승하고 중기,  장기이동평균값들이 시차를 두고 상승하게 됩니다. 반면 하락국면으로 전환할 때는 단기 이동평균값이 먼저 하락하고 중기,  장기 이동평균값들이 시차를 두고 하락하게 됩니다. 그래서 주가의 상승추세에서는 단기 이동평균선 > 중기 이동평균선 > 장기 이동평균선 순서가 되는데 이를 정배열 상태라고 합니다.  하락 추세에서는 단기 이동평균선 < 중기 이동평균선 < 장기 이동평균선 순서가 되는데 이를 역배열 상태라고 합니다. 이를 매매에 이용할 경우 정배열 전환은 매수 신호, 역배열 전환은 매도 신호가 됩니다.

 

Q4. 국내선물 이동평균선 매매기법에서 교차 분석이 무엇인가요?

이동평균선의 교차를 이용한 매매기법은 가장 널리 사용되는 기법 중 하나입니다. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파할때를 골든크로스, 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파할 때를 데드크로스라고 합니다. 골든 크로스는 매수 신호, 데드크로스는 매도 신호로 볼 수 있습니다. 

 

Q5. 엘리엇 파동이 무엇인가요?

 

엘리엇파동이론은 장기간의 주가 흐름 속에서 주가 변동은 일정한 법칙 하에서 반복적으로 움직인다는 이론입니다. 일반적인 주가 형태의 움직임은 상승 추세선을 이루는 5개의 파동과 하락 추세선을 이루는 3개의 파동으로 구성됩니다. 주된 추세와 같은 방향으로 움직이는 파동은 충격 파동이고 반대되는 방향으로 움직이는 파동은 조정파동라고 합니다.  1,3,5번 파동과 a, c파동은 충격 파동이고 2,4번 파동과 b 파동은 조정파동 입니다. 5개의 파동으로 구성된 상승 추세선이 끝나면 반드시 3개의 파동으로 구성되는 하락 추세선이 이어져 하나의 주기가 완성됩니다.

 

Q6. 국내선물을 엘리엇 파동 ˙ 이동평균선 매매 기법으로 어떻게 매매하나요?

아래의 그림은 2021년 5월 31일 코스피200선물  120틱봉 차트입니다. 코스피200선물은 오전 9시 개장 후  1,3,5번의 충격파동과 2,4번의 조정파동으로 나타나는 엘리엇 파동을 보이며 하락하였습니다.  시가인 427.30에서 427.55 고가까지 올라왔다가 시가를 붕괴하면 선물 매도에 진입하면 되는데요. 이 경우 어느 가격에서 청산해야 될까요?  진입보다 청산이 어려운 것이 선물거래지요. 이때 엘리엇 5파동을 예상하며 저가인 424.35까지 다못가더라도 5번째 충격 파동이 시작되어 내려갈 때까지는 기다려볼 필요가 있어요. 한 계약만으로는 여기까지 버티기 어렵습니다. 3 계약 정도를 매도하여 중간 청산하면서 마지막 한 계약은 버티면 갈 수 있습니다.

 

이동평균선은 5일선(적색), 20일선(하늘색), 60일선(청색), 120일선(연두색)이 그려져있는데요. 코스피 200 선물이 갭상승으로 시가를 형성함에 따라 단기선인 5일선이 같이 급상승하였다가 120일선, 20일선, 60일선을 차례로 깨면서 내려오고 이어 20일선이 60일선을 붕괴함에 따라 역배열 상태가 됩니다. 역배열 상태에서는 매수를 하면 안 되고 매도만 해야 됩니다. 선물 매수는 저가인 424.35를 찍고 5일선과 20일선을 돌파하면 시도해볼 만하다고 할 수 있겠습니다. 

 

 

Q7. 주식도 엘리엇 파동 ˙ 이동평균선 매매 기법으로 매매하면 될 것 같아요.

 

네, 그렇습니다. 국내선물이나 주식이나 매매원리는 마찬가지입니다. 주식의 경우 단타를 할 때 특히 유용하겠지요.